Finanzas Algorítmicas con Python y QuantConnect

Description

Te gustaría aprender a desarrollar algoritmos que automaticen tus estrategias de inversión en los mercados financieros, esto es precisamente lo que aprenderás en este curso de Finanzas Algorítmicas con Python. Soy Carlos Martínez, tengo una Maestría en Finanzas de la Universidad Centroamericana, un MBA de INCAE y un Ph.D. en Management de la Universidad de Saint Gallen en Suiza. He presentado mi investigación en algunas de las más prestigiosas conferencias y coloquios doctorales sostenidos en la Universidad de Tel Aviv, el Politécnico de Milán, la Universidad de Halmstad en Suecia y el MIT. Además, soy coautor de más de 25 casos de enseñanza algunos de ellos incluidos en las bases de casos de universidades relevantes como Harvard y Michigan. Aparte de mi carrera en la academia, tengoexperiencia comprobable como trader en los mercados de divisas desde el año 2008.

Este es un curso muy completo que incluye algunas presentaciones teóricas, pero que se enfoca principalmente en tutoriales en Python y asignaciones con solución. El curso está conformado por tres grandes partes. En la primera, presentaremos una introducción desde cero al lenguaje de programación Python, enfatizando algunas de sus bibliotecas más relevantes como lo son pandas, numpy y matplotlib. La segunda parte consiste en una introducción a las inversiones en instrumentos financieros en la que presentaremos la teoría de cartera de Markowitz, la cual aprenderemos a operacionalizar en Python. En esta parte, también abordaremos los principales indicadores utilizados en el análisis técnico.

Una vez con estas bases financieras y de programación, entraremos de lleno a las finanzas algorítmicas en la tercera parte. Para esto utilizaremos la plataforma de Quantconnect para construir y hacer backtesting de nuestros algoritmos. Iniciaremos desde lo más básico, aprendiendo a colocar y liquidar posiciones a través de market order y limit orders. También, aprenderemos a actualizar los tickets de órdenes en eventos programados, a tomar en cuenta el apalancamiento, ventas en corto y margin calls en nuestros algoritmos y elaborar gráficos de indicadores para encontrar insights para nuestras estrategias de inversión. Finalmente, con todos nuestros aprendizajes, construiremos tres algoritmos para sendas estrategias de inversión.

He diseñado este curso con un currículo muy completo, precisamente para que pueda ser tomado por un amplio número de estudiantes. Está pensado tanto para personas con cierto conocimiento de Python interesados en hacer una carrera financiera o en invertir en los mercados financieros como para personas con cierto conocimiento financiero interesados en aprender a programar algoritmos para automatizar su proceso de inversión. El curso incluye tanto una sección introductoria a Python desde cero como una sección introductoria a los mercados financieros y el análisis técnico, por lo que prácticamente no tiene prerrequisitos más allá de un conocimiento básico de estadística y nociones de programación.

Te invito a revises la información del curso y te inscribas. ¡Nos vemos en la primera clase!

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