財務風險管理師FRM考試 Level 1 全科
風險管理基礎知識、現代資產組合理論、風險相關案例分析、統計學基礎、迴歸分析、時間序列分析、金融機構介紹、場內和場外交易、金融衍生品介紹及定價、利率和匯率、MBS、債券定價、選擇權定價、市場分險、信用風險、操作風險
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What You Will Learn!
- 金融風險分析的框架及基礎知識
- 風險分析所用到的統計學內容
- 金融市場框架及產品類型
- 建立風險模型及變量分析
Description
科目一包括四大部分：基礎知識，現代資產組合理論，案例分析和倫理道德
1. 基礎知識需要瞭解風險及其相關定義；企業如何實施風險管理。
2. 現代資產組合理論主要討論效用理論、有效前沿、CAPM、績效評估等知識
3. 案例分析包括15個案例和次貸危機分析
4. 倫理道德學習GARP對會員的行為約束
科目二包括：概率論，常見概率分佈，假設檢驗、抽樣，線性回歸，時間序列分析和模擬
1. 概率論主要學習概率的定義、計算發展，相關性和排列組合；
2. 統計學基礎內容較多，包括基本概念、各種常見概率分佈、抽樣方法和假設檢驗。
3. 回歸分析包括一元線性回歸和多元線性回歸。
4. 時間序列分析包括平穩序列和非平穩序列分析
5. 講解模擬測試基本原理
科目三包括：金融機構，場內和場外交易，遠期承諾(遠期、期貨和互換)，或有索取權(期權)，常見衍生品定價，利率、匯率，MBS和其他產品
1. 金融機構討論銀行、保險、養老金和基金
2. 場內和場外交易主要講解交易和清算機制
3. 衍生品主要介紹遠期、期貨和互換；以及期權的基礎知識，期權策略和奇異期權
4. 常見衍生品定價包括：遠期、FRA、歐洲美元期貨、上下限、國債期貨和利率互換
5. 利率討論複利的計算和期限結構；匯率討論報價和利率平價公式等
6. MBS討論證券化、房屋貸款、抵押支援證券和建模方法
7. 其他產品介紹企業債和大宗商品
科目四包括：兩大估值、三大風險和壓力測試
1. 兩大估值：債券估值和選擇權估值；
2. 三大風險：市場風險、信用風險和操作風險
3. 壓力測試主要瞭解概念和相關規定
Who Should Attend!
- 金融相關行業從業人士
- 想了解FRM考試的職業人士或學生
- 想從事銀行業的學生
- 想了解金融風險分析的學生或職業人士
