Portfoliotheorie & Portfolio Optimierung mit Excel
Lerne die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie kennen und baue mit Excel ein optimiertes Portfolio.
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What You Will Learn!
- Die Teilnehmer lernen die Grundlagen für rationale Anlageentscheidungen unter Risiko kennen.
- Es werden den Teilnehmer die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie mit Rendite- und Risikoberechnungen sowie mit Hilfe anderer Kennzahlen vermittelt.
- Die Teilnehmer lernen das Modell von Markowitz, die Diversifikation, das nutzenoptimale Portfolio und die Probleme der praktischen Umsetzung kennen.
- Es werden den Teilnehmer praktische Fallbeispiele, Rechenaufgaben präsentiert und mit Hilfe von Praxistests können sie Ihr Wissen kontrollieren.
- Im zweiten Abschnitt des Kurses wird ein Portfolio mit Hilfe von Excel aufgebaut dessen Kennzahlen berechnet und optimiert.
Description
Im diesem Onlinekurs lernst du die Grundlagen der Portfoliotheorie kennen damit du die Zusammenhänge und das mathematische Grundgerüst der Portfoliotheorie verstehen kannst und damit du später auch selbstständig ein effizientes Portfolio mit Hilfe von Excel aufbauen und optimieren kannst.
Nach einer kurzen Vorstellung werden die 3 wichtigsten Fragen gezeigt die sich jeder erfolgreicher Investor stellen muss.
Als wichtiger Teil der Portfoliotheorie lernen die Teilnehmer im ersten Abschnitt des Kurses die Grundlagen für rationale Anlageentscheidungen unter Risiko kennen.
Es werden dabei zuerst die verschiedenen Situationen und Grundlagen der Entscheidungstheorie gezeigt.
Danach lernen die Kursteilnehmer das Erwartungswertprinzip und die verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen anhand von verschiedenen Spielszenarien kennen.
Im zweiten Teil des ersten Abschnittes werden die Normalverteilung als Basis der modernen Portfoliotheorie sowie die grundlegenden Beurteilungsgrößen wie der Erwartungswert, die Varianz, und die Standardabweichung sowie deren Berechnung anhand einer Rechenaufgabe präsentiert.
Anschließend am Ende des ersten Abschnittes werden im Rahmen eines kleinen Exkurses noch weitere wichtige Risikokennzahlen gezeigt.
Selbstverständlich gibt es zu diesem Abschnitt auch eine Rechenaufgabe sowie einen Praxistest.
Im zweiten Abschnitt des Kurses lernen die Teilnehmer die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie und ihre Bausteine kennen und bauen bzw. optimieren Schritt für Schritt mit Hilfe von Excel ein Beispielportfolio. Verschiedene Rechenaufgaben sowie ein Praxistest runden das Lernmaterial ab.
Dabei werden zuerst die verschiedenen Renditearten sowie deren Berechnung anhand einer Rechenaufgabe erläutert.
Danach lernen die Kursteilnehmer das Miniportfolio mit 2 Assets sowie die Zusammenhänge zwischen den Bausteinen kennen. Hierbei werden insbesondere die Varianz, Kovarianz, der Korrelationskoeffizient und der ß-Faktor definiert und berechnet. Selbstverständlich gibt es hierzu auch eine praktische Rechenaufgabe sowie eine Beispielberechnung und graphische Darstellung mit Hilfe von Excel.
Danach widmen wir uns dem sog. Markowitz - Modell und definieren dabei ein effizientes Portfolio. Hierbei werden graphisch die korrelativen Spezialfälle erläutert und anschließend wird hierzu ein Rechenaufgabe berechnet. Es wird anschließend das Minimum-Risiko-Portfolio in Excel berechnet und graphisch dargestellt.
Danach erweitern wir das Grundmodell mit verschiedenen Szenarien (Leerverkauf, risikolose Anlage) und es wird das nutzenoptimale Portfolio bestimmt. Dieses wird auch graphisch gezeigt und am Ende mit einer Rechenaufgabe berechnet. Das nutzenoptimale Portfolio wird ebenfalls in Excel kalkuliert und graphisch dargestellt.
Die Kursteilnehmer lernen danach die systematischen und die unsystematischen Risiken eines Portfolios kennen und berechnen dann das Portfoliorisiko anhand einer Rechenaufgabe.
Am Ende des zweiten Abschnitts werden die Probleme und Grenzen der praktischen Umsetzung der modernen Portfoliotheorie erläutert.
Who Should Attend!
- Der Kurs eignet sich für alle Levels von Anfänger bis Fortgeschrittener die in der Portfoliotheorie einen tieferen Einblick haben möchten und ein Portfolio mit Hilfe von Excel aufbauen und optimieren möchten.