İNDİRİMLİ FİYATLAR İÇİN WEB SİTEMİ ZİYARET EDİN (www. alperakpinar .com)
Uygulamalı Ekonometri Kurs serisinin ilkinde; zaman serisi analizini bir adım daha öteye taşıyarak ileri tahmin modellerine giriş yapacağız. Temel Ekonometri 1 ve Temel Ekonometri 2 Kurslarında öğrendimiz R kullanımı, kesit veri analizi ve zaman serisi analizini yeni programlar ile uygulamayı öğreneceğiz. Peki neler öğreneceğiz?
Zaman serisi değişkenlerinin Trendlerini Eviews, Excel ve R programları ile görsel olarak tespit etmek.
Zaman serisi değişkenlerinin trendlerini matematiksel olarak tespit etmek ve formlarını belirleyerek trendden arındırmak. (R ile)
Trendden arındırılmış zaman serisi verilerinin durağanlıklarını ADF, PP, ERS, KPSS ve NG-PERRON Birim kök testleri ile farklı programlarda belirlemek.
Zaman serisi değişkenleri ile OLS Tahmini (Eviews, Stata ve R)
Zaman serisi değişkenleri ile birinci farklarında OLS Tahmini (Eviews, Stata ve R)
Engle-Granger Eşbütünleşme Testi (Eviews, Stata ve R)
Johansen Eşbütünleşme Testi (Eviews)
VECM (Eviews)
VAR Analizi (Eviews)
ARDL Sınır Testi (Eviews)
Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi (Eviews)
Heteroskedasticity Testlerinin yapılması ve standart hataların düzeltilmesi (Eviews)
Otokorelasyon Testinin yapılması ve standart hataların düzeltilmesi (Eviews)
Reset Test ile modelin düzgün kurgulanıp kurgulanmadığının tespiti (Eviews)
CUSUM Testi ile yapısal kırılmanın analizi (Eviews)
Kursa başlamadan önce, kesit veri analizi ve zaman serisi analizine ilişkin teorik bilgilerinizin yeterli olması ve bunları R programı ile uygulayabiliyor olmanız gerekmektedir. Eğer bu seviyede yetkinliğe sahipseniz, kurstan en yüksek seviyede verim alabilirsiniz.